hướng dẫn sử dụng eviews 8 trong thực hành kinh tế lượng cơ bảnBạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.49 MB, 40 trang ) HỌC VIỆN TÀI CHÍNH dùng. Nhờ sử dụng loại ngôn ngữ rất gần với các ký hiệu chuẩn của toán, thống kê, và kinh tế lượng, nên người sử dụng dễ dàng suy luận một cách hợp lý khi xây dựng hoặc kiểm định các mô hình hồi quy trên EViews. Phiên bản mới nhất của chương trình này là EViews 9. Trong tài liệu này, chúng tôi hướng dẫn cách sử dụng EViews 8 trong thực hành kinh tế lượng cơ bản dựa trên tài liệu EViews 8 Users Guide. Mọi thông tin khác về chương trình EViews tham khảo tại www.eviews.com. Ví dụ thực hành minh họa trong tài liệu là các tệp dữ liệu như sau: Tệp thứ nhất là thuchanh2.wf1: Mô hình hồi quy doanh thu bán hàng - S (nghìn USD/tháng) theo giá bán của sản phẩm - P (USD/sản phẩm) và chi phí quảng cáo AD (nghìn USD/tháng). Tệp thứ hai là thuchanh2.wf1: Mô hình hồi quy tổng đầu tư - INV (tỷ USD) theo tổng thu nhập quốc nội - GDP (tỷ USD) và tổng tiêu dùng tư nhân - PCE (tỷ USD) của một quốc gia từ quý 1 năm 2002 đến quý 1 năm 2012. Tệp thứ ba là thuchanh3.wf1: Mô hình hồi quy tổng tài sản ròng - TS (nghìn USD) với tổng thu nhập - TN (nghìn USD), số người trong hộ gia đình - S (người), giới tính GT (GT = 1 là nam, GT = 0 là nữ) của 38 nhân viên trong một công ty. 1.2 Màn hình giao tiếp của EViews Nếu chương trình được cài đặt thành công, thì khi khởi động chương trình Eviews sẽ thấy xuất hiện một cửa sổ chính với các thành phần như sau: 2 Thanh tiêu đề (Title bar): Luôn hiện ở phía trên cùng của cửa sổ chính và có tên là EViews. Nếu có nhiều cửa sổ làm việc cùng được mở với kích thước tối đa thì tên của các cửa sổ này sẽ xuất hiện cùng với tên chương trình. Thanh menu (Main menu): Bao gồm các lệnh làm việc với EViews được sắp xếp theo chủ đề. Người sử dụng có thể dùng chuột hoặc tổ hợp phím tắt để lựa chọn thực hiện lệnh. Cửa sổ lệnh (Command windows): Nơi nhập các lệnh thực hiện, kết thúc ấn phím Enter. Để chuyển đến làm việc với cửa sổ lệnh ấn phím F5. Vùng làm việc (Work area): Là phần ở giữa của cửa sổ chính và chứa các đối tượng đang làm việc của người sử dụng. Thanh trạng thái (Status line): Luôn xuất hiện phía cuối cửa sổ chính. Thanh trạng thái được chia làm nhiều phần hiển thị các thông tin như: đường dẫn hiện thời, tên tệp dữ liệu, tình trạng thực hiện lệnh,... 1.3 Tệp dữ liệu (workfile) EViews có nhiều định dạng tệp khác nhau như: - Workfile: Là dạng tệp cơ bản dùng để lưu trữ dữ liệu phục vụ mục đích phân tích. Database: Là tệp cơ sở dữ liệu. Program: Là tệp chương trình. Text File: Là tệp dạng văn bản. Nội dung phần này chỉ giới thiệu về tệp dữ liệu cơ bản là workfile và các thao tác trên tệp dữ liệu này. 3 Workfile được gọi chung là tệp tin làm việc của Eviews. Ở một cấp độ cơ bản, một tệp tin EViews chứa các đối tượng của EViews. Mỗi đối tượng bao gồm tập hợp các thông tin có liên quan đến một lĩnh vực phân tích cụ thể như một chuỗi dữ liệu, một phương trình, hay một đồ thị. Làm việc trên EViews chủ yếu liên quan đến các đối tượng chứa trong một tệp tin. 1.3.1 Tạo tệp dữ liệu mới Trong Eviews có nhiều cách tạo một tệp dữ liệu mới. Tuy nhiên, ở mức độ sử dụng cơ bản thường dùng hai cách chính là: (1) Tạo tệp dữ liệu bằng cách mô tả cấu trúc của tệp rồi nhập dữ liệu. (2) Tạo tệp dữ liệu bằng cách mở và đọc dữ liệu từ một nguồn bên ngoài. Cách 1: Tạo tệp dữ liệu bằng cách mô tả cấu trúc của tệp rồi nhập dữ liệu. Từ màn hình giao tiếp ngay sau khi khởi động Eviews, chọn Create a new Eviews workfile. Hoặc thực hiện menu [Eviews]File/New/Workfile. Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + N. Xuất hiện hộp hội thoại Workfile Create và cần mô tả kiểu cấu trúc của tệp dữ liệu trong phần Workfile structure type. Cấu trúc của tệp được chọn phù hợp với các kiểu dữ liệu là: dữ liệu chéo (Unstructure/Undated), dữ liệu chuỗi thời gian (Date regular frequency) và dữ liệu bảng (Balanced Panel). Nếu là dữ liệu chéo thì hộp hội thoại Workfile Create như sau: Observations: Nhập vào số quan sát. Workfile names: WF: Tên của tệp dữ liệu; Page: Tên của trang dữ liệu. Kết thúc khai báo chọn nút OK sẽ xuất hiện cửa sổ Workfile. Nếu là dữ liệu chuỗi thời gian thì hộp hội thoại Workfile Create như sau: 4 Frequency: Tần số của số liệu. Cần lựa chọn tần số cho dữ liệu thời gian. Các lựa chọn là: Annual Năm; Semi-annual Nửa năm; Quarterly Quí; Monthly Tháng; Weekly Tuần; Daily 5 day week Ngày (tuần 5 ngày); Daily 7 day week Ngày (tuần 7 ngày). Start date: xác định thời điểm bắt đầu chuỗi thời gian. End date: xác định thời điểm kết thúc. Nếu là dữ liệu bảng thì hộp hội thoại Workfile Create như sau: Phần dữ liệu bảng sẽ được giới thiệu cụ thể trong tài liệu khác. Cách 2: Tạo tệp dữ liệu mới bằng cách mở và đọc dữ liệu từ một nguồn bên ngoài (không thuộc định dạng Eviews) như Text, Excel, Stata, SPSS, ... Thực hiện menu [Eviews]File/Open/Forgeirn Data a Workfile, trong hộp hội thoại Open chọn tệp dữ liệu cần mở. Tiếp theo sẽ thực hiệc theo các bước với các tham số thể hiện trong từng hộp hội thoại. 5 Ví dụ: Nếu chọn tệp là thuchanh2.xlsx của MS Excel thì xuất hiện hộp hội thoại sau: Predefined range: Eviews mặc định xác định vùng dữ liệu từ ứng dụng khác chuyển vào. Custom range: Người dùng thay đổi vùng dữ liệu (các tham số sẽ được thay đổi tùy theo từng ứng dụng). Read series by row: Tùy chọn khi dữ liệu từ nguồn bên ngoài được tổ chức theo dòng. Chọn nút Next để tiếp tục, nút Back quay lại bước trước, nút Cancel để bỏ qua lệnh và nút Finish để kết thúc. Nếu chọn Next sẽ chuyển sang bước 2. Column headers: bao gồm hai tham số: Header lines: Thay đổi số dòng là tiêu đề (nếu không có dòng tiêu đề chọn 0 khi đó tên các chuỗi dữ liệu được đặt mặc định là series#). 6 Header tyle: Lựa chọn tham số cho tiêu đề cột dữ liệu (thường lựa chọn là Names only). Column info: bao gồm hai tham số liên quan đến một cột dữ liệu cụ thể. Name: Tên chuỗi số liệu. Description: Mô tả về chuỗi số liệu. Data type: Kiểu dữ liệu. Nếu chọn Next sẽ chuyển sang bước 3. Basic structure: Chọn cấu trúc của tệp: dữ liệu chéo (Unstructure/Undated), dữ liệu chuỗi thời gian (Date regular frequency) và dữ liệu bảng (Balanced Panel),... Kết thúc chọn nút Finish sẽ có tệp dữ liệu trong Eviews. 1.3.2 Cửa sổ tệp dữ liệu Workfile Khi mở tệp dữ liệu sẽ xuất hiện cửa sổ Workfile với các thành phần chính sau: 7 Cửa sổ Workfile cho phép nhập, sửa và xử lý dữ liệu. Khi tệp dữ liệu mới được tạo bằng cách 1 (Tạo tệp dữ liệu bằng cách mô tả cấu trúc của tệp rồi nhập dữ liệu) thì cửa sổ Workfile chỉ có hai biến là hệ số C và biến resid. Cần đưa thêm các biến và nhập dữ liệu cho các biến mới này. Cách 1: Thêm biến mới thực hiện lệnh: [EViews]Quick/Empty Group sẽ xuất hiện cửa sổ Group. Trong cửa sổ Group có thể thực hiện nhập trực tiếp từ bàn phím tên các biến và dữ liệu cho các biến hoặc thực hiện sao chép dữ liệu từ các phần mềm khác (ví dụ như bảng tính MS Excel) sang các cột tương ứng trong cửa sổ này. Cách 2: Chuyển dữ liệu từ một tệp của các phần mềm ứng dụng khác vào Eviews. Thực hiện menu [EViews]Proc/Import/Import from file. Hoặc thực hiện menu [Workfile]Proc/Import/Import from file. Tiếp theo chọn tên tệp cần chuyển dữ liệu vào trong cửa số Open. Nếu tệp là bảng tính của MS Excel sẽ tiến hành theo như các bước trong phần Tạo tệp dữ liệu mới bằng cách mở và đọc dữ liệu từ một nguồn bên ngoài. Gán nhãn cho biến: Các biến mới đưa vào chưa được gán nhãn. Nhằm thể hiện rõ nghĩa hơn về biến trong các công việc xử lý sau này như vẽ biểu đồ cần gán nhãn cho các biến. Thực hiện: Kích kép chuột tại tên biến cần gán trong cửa sổ Workfile (Hoặc kích chuột phải tại tên biến và chọn mục Open) sẽ xuất hiện cửa sổ Series. Chọn nút Name, xuất hiện cửa sổ Obiect Name để nhập vào nhãn cho biến. 8 Sửa đổi dữ liệu: Thực hiện theo các bước sau: - - Mở chuỗi số liệu cần sửa bằng cách kích kép chuột tại tên biến (Hoặc kích chuột phải tại tên biến và chọn mục Open. Hoặc chọn nút Show) trong cửa sổ Workfile. Trong cửa sổ Series, chọn nút Edit +/- hoặc kích chuột phải chọn mục Edit +/-. Thực hiện sửa đổi giá trị. Hiển thị thông tin tóm tắt về Workfile: Thực hiện menu [Workfile]View/Statistic. Workfile Statistics Date: 02/06/16 Time: 16:41 Name: THUCHANH1 Number of pages: 1 Page: Data_goc Workfile structure: Unstructured/Undated Range: 1 75 -- 75 obs Object series coef equation graph Total Count 9 1 1 1 12 Data Points 675 750 1425 Thực hiện menu [Workfile]View/Workfile directory để quay lại cửa sổ Workfile dạng thư mục. Các loại đối tượng trong Workfile: EViews có các loại đối tượng chính được thể hiện bằng biểu tượng riêng như sau: Ở mức độ làm việc với mô hình kinh tế lượng cơ bản thường dùng các đối tượng: - Series: Chuỗi số liệu. Graph: Biểu đồ, đồ thị. Group: Nhóm các đối tượng. Equation: Phương trình hồi quy 9 1.3.3 Lưu trữ dữ liệu Thực hiện menu [EViews]File/Save (Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + S) xuất hiện hộp hội thoại Save: Organise: xác định thư mục chứa tệp dữ liệu. File name: nhập vào tên tệp. Save as type: chọn định dạng tệp dữ liệu (mặc định là Eviews Workfile *.wf1). Lưu ý: Nếu muốn lưu trữ tệp dữ liệu với tên khác thực hiện [EViews]File/Save As. Phần mô tả thực hiện giống như lệnh File/Save. 1.3.4 Mở tệp dữ liệu đã có Từ màn hình giao tiếp ngay sau khi khởi động Eviews, chọn Open an existing Eviews workfile. Hoặc thực hiện File/Open/EViews workfile. (Hoặc ấn tổ hợp phím Ctrl + O). 10 Organise: xác định thư mục chứa tệp dữ liệu cần mở. Type: chọn định dạng tệp dữ liệu cần mở (mặc định là Eviews Workfile *.wf1). File name: nhập vào tên tệp hoặc chọn tên tệp dữ liệu trong danh sách. 2 Vẽ đồ thị 2.1 Thực hiện trên một biến Lựa chọn mở cửa sổ Series của biến cần thực hiện. Thực hiện menu [Series]View/Graph (hoặc [EViews]Quick/Graph), xuất hiện hộp hội thoại Graph Options: Options Pages: Lựa chọn nhóm đồ thị. Mức độ cơ bản là nhóm Graph Type Basic Type. Graph Type: Lựa chọn kiểu đồ thị trong nhóm. Line dạng đường; Bar dạng dải; Area dạng vùng; Distribution biểu đồ phân phối; ... Doanh thu 92 88 84 80 76 72 68 64 60 5 10 15 20 25 30 35 40 11 45 50 55 60 65 70 75 Thay đổi định dạng đồ thị: - [Graph]Proc/Options: thay đổi kiểu đồ thị, đường và màu biểu diễn. [Graph]Proc/Add text (hoặc chọn nút AddText): thêm tiêu đề và thay đổi vị trí tiêu đề của đồ thị. [Graph]Proc/Save Graph to disk: lưu đồ thị là một tệp trên đĩa. Cửa sổ Graph chọn nút Name: Lưu đồ thị như đối tượng được quản lý trong cửa sổ Workfile. Vẽ nhiều loại đồ thị trên cùng một trục tọa độ: Trường hợp này thường được sử dụng trong tình huống muốn biểu diễn nhiều đồ thị cũng nhau (ví dụ như muốn biểu diễn biểu đồ histogam cũng với đường phân phối chuẩn). Bước 1: Thực hiện menu [Series]View/Graph: Bước 2: Trong cửa sổ Graph Options chọn nút Options: 12 Bước 3: Chọn nút Add để thêm đồ thị (ngược lại chọn nút Remove nếu muốn loại bỏ dạng đồ thị đã lựa chọn có tên trong phần Added Elements). Bước 4: Chọn tên loại đồ thị cần đưa thêm trong phần Element Type. Kết thúc chọn nút OK sẽ quay lại cửa sổ Distribution Plot Customize. Kết thúc chọn OK sẽ có kết quả như sau: 13 2.2 Thực hiện trên nhiều biến Lựa chọn nhóm dữ liệu cần thực hiện. Thực hiện menu [Series]View/Graph (hoặc [EViews]Quick/Graph), xuất hiện hộp hội thoại Graph Options như trường hợp một biến. Để biểu diễn đường đồ thị xu hướng giữa hai biến thì chọn loại đồ thị là Scatter. Thêm đường hồi quy thì phần Fit lines chọn Regression Line. 92 88 Doanh thu 84 80 76 72 68 64 60 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 Chi phi quang cao 3 Thống kê mô tả 3.1 Thực hiện trên một biến Lựa chọn mở cửa sổ Series của biến cần thực hiện. Thực hiện menu [Series]View/Descriptive Statistics & Test và thực hiện lựa chọn tiếp các mục với các chức năng như sau: - Histogram & Stats: Hiển thị biểu đồ histogram và giá trị các tham số thống kê mô tả. 14 Stats Table: Hiển thị giá trị các tham số thống kê mô tả dưới dạng bảng. P Trung bình Mean 5.687200 Trung vị Median 5.690000 Giá trị lớn nhất Maximum 6.490000 Giá trị nhỏ nhất Minimum 4.830000 Độ lệch tiêu chuẩn Std. Dev. 0.518432 Hệ số bất đối xứng Skewness 0.061846 Hệ số nhọn Kurtosis 1.667162 Thống kê JB Jarque-Bera 5.599242 Mức xác suất Probability 0.060833 Tổng Sum 426.5400 Tổng bình phương chênh lệch Sum Sq. Dev. 19.88911 Số quan sát Observations 75 3.2 Thực hiện trên nhiều biến - 3.2.1 Thống kê mô tả Lựa chọn các biến trong cửa sổ Workfile (bằng cách giữ phím Ctrl và kích chuột chọn tên biến), kích chuột phải chọn mục Open/As group hoặc chọn nút Show trong cửa sổ Workfile. Thực hiện menu [Group]View/Descriptive Statistics/Common Sample. Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Sum Sum Sq. Dev. Observations 3.2.2 Hệ số tương quan S 77.37467 76.50000 91.20000 62.40000 6.488537 -0.010631 2.255328 1.734340 0.420139 5803.100 3115.482 75 P 5.687200 5.690000 6.490000 4.830000 0.518432 0.061846 1.667162 5.599242 0.060833 426.5400 19.88911 75 AD 1.844000 1.800000 3.100000 0.500000 0.831677 0.037087 1.704890 5.258786 0.072122 138.3000 51.18480 75 Thực hiện menu [Group]View/Covariance Analysis, chọn mục Correlation: 15 Kết quả phân tích tương quan: S P S 1.000000 -0.625541 P -0.625541 1.000000 AD 0.222080 0.026366 3.2.3 Hệ số hiệp phương sai AD 0.222080 0.026366 1.000000 Thực hiện menu [Group]View/Covariance Analysis, chọn mục Covariance. Kết quả phân tích hiệp phương sai: S P S 41.53976 -2.076178 P -2.076178 0.265188 AD 1.182448 0.011217 16 AD 1.182448 0.011217 0.682464 4 Phép toán và hàm cơ bản Phép toán số học: cộng (+), trừ (-), nhân (*), chia (/), và lũy thừa (^). Phép toán so sánh: lớn hơn (>), nhỏ hơn (<), lớn hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=), bằng (=) và không bằng (<>). Các hàm cơ bản: Ý nghĩa Hàm @abs(X) Trị tuyệt đối của X @exp(X) Antilog của X @inv(X) Nghịch đảo của X @log(X) hoặc log(X) Logarit tự nhiên của X (ln(X)) @sqrt(X) hoặc sqrt(X) Căn bậc hai của X @trend(base date) Tạo biến xu thế @seas() Hàm thể hiện yếu tố mùa vụ @round(X) Làm tròn số @cor(X,Y) Hệ số tương quan giữa X và Y @cov(X,Y) Hiệp phương sai giữa X và Y @obs(X) Số quan sát của biến X @regobs Số quan sát của mô hình hồi quy @mean(X) Giá trị trung bình của X @median(X) Giá trị trung vị của X @min(X) Giá trị nhỏ nhất của X @max(X) Giá trị lớn nhất của X @stdev(X) Độ lệch tiêu chuẩn của X @var(X) Phương sai của X @skew(X) Hệ số bất đối xứng của X @kurt(X) Hệ số nhọn của X @sum(X) Tổng của X @ssr Tổng bình phương của phần dư Ví dụ: Tính hệ số tương quan của 2 biến dùng lệnh: Scalar r_sp=@cor(s,p) Biến trễ và biến sai phân: Biến trễ một kỳ Xt-1: X(-1) Biến trễ k kỳ Xt-k: X(-k) Biến tới một kỳ Xt+1: X(1) Biến tới k kỳ Xt+k: X(k) 17 Sai phân bậc một X X t X t 1 : D(X) Sai phân bậc k k X X t X t k : D(X,k) Thêm biến mới: Thực hiện menu [EViews]Quick /Generate Series: Enter equation: Nhập vào tên biến và biểu thức xác định giá trị cho biến. Sample: thay đổi mẫu (mặc định là toàn bộ mẫu ban đầu). Hoặc sử dụng lệnh: GENR = Hoặc sử dụng lệnh: SERIES = Ví dụ: Tương ứng với cách sử dụng menu như trên có thể dùng lệnh: GENR ln_p = log(p); hoặc GENR ln_p = @log(p); hoặc SERIES ln_p = log(p). 5 Ước lượng mô hình hồi quy Hàm hồi quy tổng thể (PRM): E (Y X X ji ) 1 2 X 2i ... k X ki , (j 2,k; i 1, N ) Mô hình hồi quy tổng thể (PRF): Yi 1 2 X 2i ... k X ki U i Hàm hồi quy mẫu (SRF): Yˆi ˆ1 ˆ2 X 2i ... ˆk X ki , (i 1,n) Mô hình hồi quy mẫu (SRM): Yi ˆ1 ˆ2 X 2i ... ˆk X ki ei 5.1 Ước lượng mô hình bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất Có thể thực hiện ước lượng mô hình bằng một trong các cách sau: Cách 1: Thực hiện menu [EViews]Quick/Estimate Equation: 18 Thẻ Specification gồm các phần: - Equation specification: Khai báo phương trình hồi quy. Khai báo bằng cách liệt kê tên biến: trình tự liệt kê là: tên biến phụ thuộc, tiếp theo là hệ số chặn và danh sách biến độc lập (hằng số C có thể để cuối danh sách). Giữa các biến phải cách nhau khoảng trống. Khai báo bằng cách mô tả phương trình: phương trình hồi quy được thay kí hiệu C(j) cho hệ số j . Ví dụ: S = C(1) + C(2)*P + C(3)*AD - Method: Lựa chọn phương pháp ước lượng. Nếu là phương pháp bình phương nhỏ nhất chọn LS Least Squares. Sample: Xác định mẫu ước lượng. Ví dụ: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy doanh thu phụ thuộc vào giá và chi phí quảng cáo theo cách liệt kê tên biến như sau: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 1 75 Included observations: 75 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C P AD 118.9136 -7.907854 1.862584 6.351638 1.095993 0.683195 18.72172 -7.215241 2.726283 0.0000 0.0000 0.0080 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.448258 0.432932 4.886124 1718.943 -223.8695 29.24786 0.000000 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 19 77.37467 6.488537 6.049854 6.142553 6.086868 2.183037 Ví dụ: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy doanh thu phụ thuộc vào giá và chi phí quảng cáo theo cách viết phương trình như sau: Dependent Variable: S Method: Least Squares Sample: 1 75 Included observations: 75 S = C(1) + C(2)*P + C(3)*AD C(1) C(2) C(3) R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 118.9136 -7.907854 1.862584 6.351638 1.095993 0.683195 18.72172 -7.215241 2.726283 0.0000 0.0000 0.0080 0.448258 0.432932 4.886124 1718.943 -223.8695 29.24786 0.000000 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat 77.37467 6.488537 6.049854 6.142553 6.086868 2.183037 Cách 2: Thực hiện menu [EViews]Object/New Object, chọn mục Equation trong phần Type of object, kết thúc chọn nút OK. Cách 3: Thực hiện menu [Workfile]Object/New Object, chọn mục Equation trong phần Type of object, kết thúc chọn nút OK. Cách 4: Chọn tên các biến theo trình tự như trong phương trình hồi quy ở cửa sổ Workfile. Kích chuột phải, chọn Open/As Equation. Cách 5: Chọn tên các biến xuất hiện trong phương trình hồi quy ở cửa sổ Workfile. Kích chuột phải, chọn Open. Thực hiện menu [Group]Proc/Make Equation. Cách 6: Trong cửa sổ lệnh, nhập lệnh: LS |
